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       时间:2018-04-25 21:48:06     浏览:109    评论:0    
    核心提示:什么是价差委托价差委托是指两个合约之间存在一定的价差时,投资者同时申报卖出一合约和买人另一合约的限价委托,当前一委托执行后,立即执行后一委托。">编辑] 目录1. 价差委托的方式2. 价差委托的具体形式3. 相关条目4. 参考文献价差委托的方式 价差委托可以以市价或限价的方式委托。如果以限价方式委托,所限定的价格通
    什么是价差委托

    价差委托是指两个合约之间存在一定的价差时,投资者同时申报卖出一合约和买人另一合约的限价委托,当前一委托执行后,立即执行后一委托。


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    目录
    1. 价差委托的方式
    2. 价差委托的具体形式
    3. 相关条目
    4. 参考文献

    价差委托的方式


    价差委托可以以市价或限价的方式委托。如果以限价方式委托,所限定的价格通常不是两个期权的个别价格,而是以两个期权的价差来限价。


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    价差委托的具体形式


    价差委托的具体形式为:


    价格价差Spreads)是指同时买卖同一数量履约价格不同,但标的股票、到期日均相同的期权。

    时间价差Spreads)是指同时买卖同一数量到期日不同,但标的股票、履约价格、买看跌期权均相同的期权。

    跨式组合是指同时买进同一数量标的股票、到期日、履约价格均相同的看涨期权和看跃期权。

    勒式组合是指同时买进同一数量标的股票、到期日相同,但履约价格不同的看涨期权和看肤期权。

    转换组合是指卖出看涨期权,并买进同一数量标的股票、到期日、履约价格均相同的看跃期权;逆转组合为买进看涨期权,并卖出同一数量标的股票、到期日、履约价格均相同的看跌期权。

    相关条目


    勒式组合
    跨式委托
    二择一委托

    参考文献



    1. ↑ 于延超.股指期权 合约设计与运作模式 specifications and operations.ISBN:7-5005-9498-4/F832.5.中国财政经济出版社, 2007.
    2. ↑ 2.0 2.1 陈建瑜.股票期权 合约设计与运作构想 specifications and operations.ISBN:7-5005-9503-4/F279.246.中国财政经济出版社, 2007.




     
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