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  • 隐含波动率

       时间:2018-04-25 21:32:41     浏览:81    评论:0    
    核心提示:隐含波动率简介  隐含波动率是将市场上的权证交易价格代入权证理论价格模型,反推出来的波动率数值。香港市场称为“引伸波幅”。  从理论上讲,要获得隐含波动率的大小并不困难。由于期权定价模型给出了期权价格与五个基本参数之间的定量关系,只要将其中前4个基本参数及期权的实际市场价格作为已知量代入定价公式,就
    隐含波动率简介   隐含波动率是将市场上的权证交易价格代入权证理论价格模型,反推出来的波动率数值。香港市场称为“引伸波幅”。   从理论上讲,要获得隐含波动率的大小并不困难。由于期权定价模型给出了期权价格与五个基本参数之间的定量关系,只要将其中前4个基本参数及期权的实际市场价格作为已知量代入定价公式,就可以从中解出惟一的未知量,其大小就是隐含波动率。
     
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