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风险系数

   时间:2018-04-25 22:18:42     浏览:56    评论:0    
核心提示:目录1. 风险系数的概述2. 相关条目风险系数的概述 风险系数是评估基金风险的指标,通常是以标准差、贝他系数与夏普指数三项来表示。 标准差是衡量基金报酬率的波动程度,当标准差越小,表示其净值波动程度越小,风险程度越小;贝他系数是衡量基金报酬率与相对指数报酬率的敏感程度,根据投资理论定义,全体市场本身的贝他系

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1. 风险系数的概述
2. 相关条目

风险系数的概述

风险系数是评估基金风险的指标,通常是以标准差、贝他系数与夏普指数三项来表示。

标准差是衡量基金报酬率的波动程度,当标准差越小,表示其净值波动程度越小,风险程度越小; 贝他系数是衡量基金报酬率与相对指数报酬率的敏感程度,根据投资理论定义,全体市场本身的贝他系数为1,若基金投资组合净值的波动大于全体市场的波动幅度,则贝他系数大于1,贝他值愈大,则该基金的风险性以及获利的潜能也就愈高; 夏普指数则为衡量基金承担每单位风险所获致之额外报酬,数字越高,表示基金在考量风险因素后的回报情况越高,是较佳的基金。

相关条目

标准差 贝塔系数 夏普指数
 
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