深证100价格指数为深圳证券交易所为建立更加多元化、产品化的指数体系,为深市ETF 产品创新提供更丰富的选择而开发,此指数参照深证100指数的编制方法和国际惯例,由深圳证券信息有限公司编制与维护。
一、 选股原则
深证100价格指数成份股由在深圳证券交易所上市的100只A股组成,按照下列原则选取。
在深圳证券交易所上市交易;
有一定上市交易日期;
非ST、*ST 股票;
公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题;
一段时期内股价无异常波动。
选样方法与定期调整方法与深证100 指数相同。
二、计算方法基日:深证100 价格指数与深证100 总收益指数一致,以2002 年12 月31 日为基日,基日指数为1000。
计算公式:
深证100 价格指数采用派氏加权法编制,采用下列公式逐日连锁实时计算:
Σ
实时指数=上一交易日收市指数×————————————————————
Σ
在上述公式中,子项和母项中同一成份股的权数相同,为该成份股的最新A股自由流通股数。具体计算方法参见深证100 指数编制方案。
三、调整计算
除某成份股出现分红派息外,深证100 价格指数的调整计算方法与深证100 总收益指数相同。某成份分红派息时,其市场价格出现除权现象,但在除权除息日母项中该成份股的股权登记日收市价不更新为除权参考价,仍为上一日收市实际价格。
1. 深证100价格指数由深圳证券信息有限公司编制、维护和发布。
2. 深证100价格指数在交易时间内通过行情系统实时对外公布。收市指数在每个交易日收市后通过中国证监会指定信息披露报刊和其他新闻媒体对外公布。
3. 深证100价格指数由巨潮指数专家委员会负责设计与管理。专家委员会分别于每年5 月和11 月定期对成份股的代表性进行考察,根据考察结果审议是否更换成份股。
4. 深证100价格指数属于深圳证券信息有限公司资产,未经公司同意,任何单位或个人不得跟踪、交易该指数,或以该指数为评价基准。
5. 深圳证券信息有限公司不承担深证100 价格指数编制与发布过程中的任何错误和遗漏所导致的任何损失或责任。任何单位或个人因直接或间接使用该指数而导致的任何损失或责任均与深圳证券信息有限公司无关。