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  •    时间:2018-04-25 22:34:28     浏览:117    评论:0    
    核心提示:  方差法是度量风险投资的常用方法。将风险投资的收益视为一个随机变量,则它的方差就代表不确定程度或者说风险程度。方差是反映随机变量与其期望值的偏离程度的数值,是随机变量各个可能值对其期望值的离差平方的数学期望。  设:随机变量为x,其方差为D,则:  D=E[x-E]2   式中:E——随机变量x的期望值。  

      方差法是度量风险投资的常用方法。将风险投资的收益视为一个随机变量,则它的方差就代表不确定程度或者说风险程度。方差是反映随机变量与其期望值的偏离程度的数值,是随机变量各个可能值对其期望值的离差平方的数学期望。
      设:随机变量为x,其方差为D,则:
      D=E[x-E]2 
      式中:E——随机变量x的期望值。
      对于离散型随机变量,其方差的计算公式为:
      式中:PK——随机变量X为Xk的概率
      XK——第K个可能值
      对于连续型随机变量,其方差的计算公式为:
      式中:f——随机变量x的概率密度函数。
      在实际应用中,为了便于分析,通常还引入与随机变量具有相同量纲的量,记为σ,称之为标准差或均方差。
     
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