方差法

方差法
方差法是怀抱风险投资的经常使用方式。将风险投资的收益视为一个随机变量，则它的方差就代表不确定水平或者说风险水平。方差是反应随机变量与其期望值的偏离水平的数值，是随机变量各个可能值对其期望值的离差平方的数学期望。
设：随机变量为x，其方差为d，则：
d=e[x-e]2
式中：e——随机变量x的期望值。
对于离散型随机变量，其方差的计较公式为：
式中：pk——随机变量x为xk的几率
xk——第k个可能值
对于持续型随机变量，其方差的计较公式为：
式中：f——随机变量x的几率密度函数。
在现实应用中，为了便于阐发，凡是还引入与随机变量具有不异量纲的量，记为σ，称之为尺度差或均方差。
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