深度实值期权

深度实值期权是指平值和实值期权平值期货价格与执行价格相差越大,实值额越大。

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1.深度实值期权的内容

深度实值期权的内容

深度实值期权包括内涵价值与时间价值，而平值期权和虚值期权价格则全部由时间价值构成，并且虚值程度越深，时间价值越低。

从绝对值来看，买入深度虚值认沽期权方法的收益最低，但这仅仅是1手的投资效果，如果将1手深度实值期权的权利金7400元用于买入深度虚值期权，则可以买入30手深度虚值期权，那么价格一旦下跌，其绝对收益必将远远大于其他两种对冲方法。在实际交易中，投资者可根据持有现货量来合理搭配期权手数。

收益方面，利用深度实值期权对冲最为直接，收益高，但收益率低。